科学构建你的 ETF 量化策略
告别主观追涨杀跌。通过加权斜率动量模型、大类资产配置与等比复权底座，回测历史收益，一键开启模拟实盘与 QMT 自动化执行。
多元量化模型，覆盖核心投资场景
纯粹规则驱动，从截面动量到大类平衡，满足不同风险偏好
动量轮动策略
支持加权斜率 V2、传统线性回归与区间涨幅算法。每周/月自动锁定 Top 强势标的，弱势剔除。
大类资产配置
股债金多资产组合。支持固定周期或偏离度阈值再平衡，平滑净值波动，穿越牛熊周期。
等比前复权底座
严格解决高分红 ETF 价格负数失真缺陷。连续等比乘除因子，彻底根除量化未来函数。
实盘与 QMT 闭环
14:30 强时序推演生成调仓信号。先卖后买两阶段时序防卡单，本地 Python 执行器直达券商。
策略闭环：从构想到实盘仅需四步
零代码可视化配置，无需懂复杂的底层算法代码，随时验证策略成色
精选标的池
从行情中心挑选宽基、行业、跨境或商品 ETF，支持随时自定义输入代码。
配置动量与周期
选定动量打分窗口（如 20 日）、Top N 标的数、调仓频率与止损比例。
毫秒级历史回测
观察年化收益、最大回撤、夏普比率与调仓胜率，与基准对比检验策略成色。
一键发布模拟实盘
每日 14:30 自动运算，推演最新调仓信号，记录实盘净值并支持 QMT 执行。
精选策略推荐
历史回测稳健、经过长期检验的经典动量轮动组合
沪深300/中证500/创业板 动量轮动
以 20 日加权斜率 V2 为核心打分标准，每周一判断大盘强弱并调仓至最强宽基。
纳指100 + 标普500 + 黄金大类轮动
横跨美股科技、成熟市场大盘与抗通胀大宗商品黄金，牛熊兼顾，波动率极低。
半导体 / 芯片 / 军工 进攻动量
高弹性行业板块进攻组合，利用双动量避险，在大盘弱势时自动切换至国债。
常见问题与解答 (FAQ)
了解星枢量化的计算内核与实盘机制
什么是加权斜率 V2 动量？
传统涨跌幅容易受单一极值干扰，加权斜率通过对数价格与时间进行一元线性回归，并对最近日期的样本赋予更高权重，更真实地反映持续上行动能。
为什么必须采用等比前复权？
A 股部分长期高分红或大幅拆分的 ETF，若采用传统加减法复权，历史价格会算成负数导致收益率失真。等比乘除因子保证收益序列严密连续。
模拟实盘每天何时调仓？
系统在每个 A 股交易日的 14:30 准时启动独立计算，根据盘中最新价格合成当日动量，生成调仓信号，并在 15:05 收盘后统一结算净值。
如何对接 QMT 自动化实盘？
平台遵循最高合规标准，完全不托管用户资金与账号。用户只需在自己的电脑上运行我们开源的本地 QMT 监听脚本，拉取信号后在本地调用券商下单。