策略列表

基于历史数据的ETF量化策略研究案例，仅供学习研究使用

策略类型：

动量类型：

排序方式：

涨幅-行业大类-100

ID: 1420回测 5 年，模拟 339 天

区间涨幅持有3天有止盈

总收益率+449.10%

年化收益+30.08%

最大回撤66.68%

夏普比率0.82

调仓时间14:30:00

综合动量-60

ID: 210回测 5 年，模拟 355 天

区间涨幅持有8天有止盈

总收益率+728.27%

年化收益+38.77%

最大回撤36.88%

夏普比率1.17

调仓时间14:30:00

斜率-55

ID: 863回测 5 年，模拟 369 天

斜率动量持有1天有止盈有止损

总收益率+548.70%

年化收益+33.61%

最大回撤37.19%

夏普比率1.14

调仓时间14:30:00

动量-大类-80

ID: 749回测 5 年，模拟 374 天

区间涨幅持有8天有止盈

总收益率+1973.53%

年化收益+59.99%

最大回撤26.31%

夏普比率1.86

调仓时间14:30:00

RSRS-大类-60

ID: 750回测 5 年，模拟 374 天

RSRS持有7天有止盈

总收益率+953.17%

年化收益+44.04%

最大回撤31.60%

夏普比率1.55

调仓时间09:30:00

RSRS-大类-50

ID: 599回测 5 年，模拟 380 天

RSRS持有7天有止盈滑点0.01%

总收益率+995.81%

年化收益+44.93%

最大回撤30.47%

夏普比率1.61

调仓时间14:50:00

动量-大类-止损

ID: 59回测 5 年，模拟 431 天

区间涨幅持有8天有止盈有止损滑点0.01%

总收益率+346.24%

年化收益+26.11%

最大回撤20.54%

夏普比率0.95

调仓时间14:30:00

涨幅-大类-激进版

ID: 10回测 5 年，模拟 445 天

区间涨幅持有8天有止盈滑点0.01%

总收益率+780.78%

年化收益+40.13%

最大回撤20.51%

夏普比率1.37

调仓时间14:30:00

涨幅-大类-公开版

ID: 9回测 5 年，模拟 452 天

区间涨幅持有8天滑点0.01%

总收益率+647.70%

年化收益+36.61%

最大回撤29.43%

夏普比率1.22

调仓时间14:30:00