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动量-大类-止损

实盘运行中轮动策略
策略ID: 59创建者: 天枢量化创建日期: 2025-07-15执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
346.24%
年化收益
26.11%
最大回撤
20.54%
胜率
51.08%
夏普比率
0.95
卡玛比率
1.27
盈亏比
1.41
收益走势
区间收益 +346.24%
超额收益 +310.44%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
动量-大类-止损
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-0.73%
-1.09万
2
+0.61%
+0.92万
3
+0.33%
+0.49万
4
-0.15%
-0.23万
7
-0.62%
-0.93万
8
+0.99%
+1.49万
9
+1.04%
+1.56万
10
-0.73%
-1.09万
11
+0.60%
+0.90万
14
+0.24%
+0.36万
15
+0.47%
+0.70万
16
+0.77%
+1.16万
17
+0.99%
+1.49万
18
+1.04%
+1.56万
21
+0.32%
+0.48万
22
+0.18%
+0.27万
23
+0.24%
+0.36万
24
+0.48%
+0.72万
25
+0.77%
+1.16万
28
+0.87%
+1.30万
29
-0.48%
-0.72万
30
+0.31%
+0.47万
当月收益:+7.78% (+11.31万)

策略描述

商品+地区，10%止盈

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金