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斜率-55

实盘运行中轮动策略
策略ID: 863创建者: 天枢量化创建日期: 2025-09-15执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
548.70%
年化收益
33.61%
最大回撤
37.19%
胜率
49.68%
夏普比率
1.14
卡玛比率
0.90
盈亏比
1.37
收益走势
区间收益 +548.7%
超额收益 +512.9%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
斜率-55
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-0.80%
-1.20万
2
-1.04%
-1.56万
3
-1.10%
-1.65万
4
+1.15%
+1.73万
7
-0.19%
-0.28万
8
-0.25%
-0.38万
9
+0.60%
+0.90万
10
+0.98%
+1.47万
11
+1.27%
+1.91万
14
-0.64%
-0.96万
15
+0.42%
+0.63万
16
-0.19%
-0.28万
17
-0.25%
-0.38万
18
+0.60%
+0.90万
21
-1.09%
-1.64万
22
-0.93%
-1.40万
23
-0.63%
-0.94万
24
-0.34%
-0.51万
25
-0.19%
-0.28万
28
+1.00%
+1.50万
29
+1.28%
+1.92万
30
-1.09%
-1.64万
当月收益:-1.49% (-2.15万)

策略描述

采用斜率方式计算，最少持有1天，带有止盈

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金