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综合动量-60

实盘运行中轮动策略
策略ID: 210创建者: 天枢量化创建日期: 2025-08-05执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
728.27%
年化收益
38.77%
最大回撤
36.88%
胜率
55.90%
夏普比率
1.17
卡玛比率
1.05
盈亏比
1.10
收益走势
区间收益 +728.27%
超额收益 +692.47%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
综合动量-60
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-1.16%
-1.74万
2
+1.55%
+2.33万
3
+1.38%
+2.07万
4
-0.80%
-1.20万
7
-0.26%
-0.39万
8
+0.62%
+0.93万
9
+1.06%
+1.59万
10
+1.43%
+2.15万
11
-1.27%
-1.91万
14
-0.44%
-0.66万
15
-0.23%
-0.34万
16
+0.32%
+0.48万
17
+0.63%
+0.94万
18
+1.07%
+1.60万
21
-1.12%
-1.68万
22
+0.96%
+1.44万
23
-0.44%
-0.66万
24
-0.23%
-0.34万
25
+0.32%
+0.48万
28
+1.44%
+2.16万
29
-1.27%
-1.91万
30
-1.11%
-1.67万
当月收益:+2.37% (+3.67万)

策略描述

地区+商品+中国指数

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金