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RSRS-大类-60

实盘运行中轮动策略
策略ID: 750创建者: 天枢量化创建日期: 2025-09-11执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
953.17%
年化收益
44.04%
最大回撤
31.60%
胜率
56.36%
夏普比率
1.55
卡玛比率
1.39
盈亏比
2.35
收益走势
区间收益 +953.17%
超额收益 +917.37%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
RSRS-大类-60
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
+1.75%
+2.63万
2
-1.22%
-1.83万
3
-0.84%
-1.26万
4
-0.45%
-0.68万
7
+0.79%
+1.19万
8
-1.06%
-1.59万
9
-1.37%
-2.06万
10
-1.43%
-2.15万
11
+1.48%
+2.22万
14
+0.30%
+0.45万
15
+0.40%
+0.60万
16
-0.66%
-0.99万
17
-1.07%
-1.60万
18
-1.38%
-2.07万
21
-0.82%
-1.23万
22
-0.43%
-0.65万
23
+0.30%
+0.45万
24
+0.41%
+0.61万
25
+0.81%
+1.22万
28
+1.74%
+2.61万
29
-1.20%
-1.80万
30
+0.98%
+1.47万
当月收益:-3.04% (-4.46万)

策略描述

商品+地区，止盈18%

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金