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动量-大类-80

实盘运行中轮动策略
策略ID: 749创建者: 天枢量化创建日期: 2025-09-11执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
1973.53%
年化收益
59.99%
最大回撤
26.31%
胜率
51.19%
夏普比率
1.86
卡玛比率
2.28
盈亏比
1.83
收益走势
区间收益 +1973.53%
超额收益 +1937.73%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
动量-大类-80
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-0.42%
-0.63万
2
+1.03%
+1.54万
3
-1.41%
-2.12万
4
-1.85%
-2.77万
7
+1.42%
+2.13万
8
+0.77%
+1.16万
9
-0.34%
-0.51万
10
+0.53%
+0.80万
11
-0.86%
-1.29万
14
-1.96%
-2.94万
15
+2.05%
+3.08万
16
+1.40%
+2.10万
17
+0.76%
+1.14万
18
-0.34%
-0.51万
21
-1.43%
-2.15万
22
+2.27%
+3.40万
23
+2.38%
+3.57万
24
-1.67%
-2.50万
25
-1.14%
-1.71万
28
-0.45%
-0.68万
29
+1.08%
+1.62万
30
-1.44%
-2.16万
当月收益:+0.17% (+0.57万)

策略描述

商品+地区

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金