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RSRS-大类-50

实盘运行中轮动策略
策略ID: 599创建者: 天枢量化创建日期: 2025-09-04执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
995.81%
年化收益
44.93%
最大回撤
30.47%
胜率
54.55%
夏普比率
1.61
卡玛比率
1.47
盈亏比
1.82
收益走势
区间收益 +995.81%
超额收益 +960.01%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
RSRS-大类-50
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
+0.90%
+1.35万
2
-1.16%
-1.74万
3
-1.43%
-2.15万
4
+1.76%
+2.64万
7
+0.48%
+0.72万
8
+0.30%
+0.45万
9
-0.39%
-0.58万
10
-0.75%
-1.13万
11
+1.42%
+2.13万
14
-1.16%
-1.74万
15
-0.75%
-1.13万
16
-0.39%
-0.58万
17
+0.30%
+0.45万
18
-0.39%
-0.58万
21
+1.76%
+2.64万
22
+1.75%
+2.63万
23
+1.41%
+2.12万
24
+0.90%
+1.35万
25
+0.46%
+0.69万
28
+0.94%
+1.41万
29
+1.44%
+2.16万
30
+1.76%
+2.64万
当月收益:+9.44% (+13.74万)

策略描述

商品+地区

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金