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涨幅-行业大类-100
实盘运行中轮动策略策略ID: 1420创建者: 天枢量化创建日期: 2025-10-15执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
449.10%
年化收益
30.08%
最大回撤
66.68%
胜率
46.37%
夏普比率
0.82
卡玛比率
0.45
盈亏比
1.33
收益走势
2020-01-02-2026-09-18
区间收益 +449.1%
超额收益 +413.3%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
涨幅-行业大类-100
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
+1.17%
+1.75万
2
+0.94%
+1.41万
3
+0.60%
+0.90万
4
+0.31%
+0.47万
7
+0.64%
+0.96万
8
+0.97%
+1.46万
9
-0.97%
-1.46万
10
+1.16%
+1.74万
11
-0.76%
-1.14万
14
-0.17%
-0.26万
15
-0.28%
-0.42万
16
+0.64%
+0.96万
17
+0.98%
+1.47万
18
+1.18%
+1.77万
21
+0.58%
+0.87万
22
+0.30%
+0.45万
23
+0.20%
+0.30万
24
+0.34%
+0.51万
25
+0.65%
+0.97万
28
+1.16%
+1.74万
29
+0.92%
+1.38万
30
+0.57%
+0.85万
当月收益:+11.70% (+16.70万)
策略描述
本策略采用区间涨幅计算方式，以20天为动量周期，动量阈值设置为5.0% ~ 100.0%，最小持有期为3天（交易日）。策略投资标的包含11个ETF产品，止盈阈值为14.0%。初始资金规模为10.0万元。
核心量化执行参数
初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金