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涨幅-大类-激进版

实盘运行中轮动策略
策略ID: 10创建者: 天枢量化创建日期: 2025-07-06执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
780.78%
年化收益
40.13%
最大回撤
20.51%
胜率
53.66%
夏普比率
1.37
卡玛比率
1.96
盈亏比
1.71
收益走势
区间收益 +780.78%
超额收益 +744.98%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
涨幅-大类-激进版
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-0.53%
-0.80万
2
+0.33%
+0.49万
3
+0.29%
+0.43万
4
-0.46%
-0.69万
7
+1.60%
+2.40万
8
+1.48%
+2.22万
9
+1.10%
+1.65万
10
+0.64%
+0.96万
11
+0.32%
+0.48万
14
-0.83%
-1.25万
15
+1.42%
+2.13万
16
-1.32%
-1.98万
17
+1.47%
+2.21万
18
+1.08%
+1.62万
21
-0.24%
-0.36万
22
-0.47%
-0.70万
23
+1.03%
+1.54万
24
-1.17%
-1.75万
25
+1.60%
+2.40万
28
+0.62%
+0.93万
29
-0.26%
-0.39万
30
-0.25%
-0.38万
当月收益:+7.62% (+11.18万)

策略描述

商品+地区，18%止盈

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金