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涨幅-大类-公开版

实盘运行中轮动策略
策略ID: 9创建者: 天枢量化创建日期: 2025-07-02执行时间: 14:50
回测开始日期
2020-01-01
总收益
647.70%
年化收益
36.61%
最大回撤
29.43%
胜率
54.14%
夏普比率
1.22
卡玛比率
1.24
盈亏比
1.83
收益走势
区间收益 +647.7%
超额收益 +611.9%
最大回撤区间 2026-07-24 ~ 2026-09-18
修复天数 未修复(已0天)
涨幅-大类-公开版
沪深300ETF
回撤
周期收益
2026年9月
周一
周二
周三
周四
周五
1
-0.81%
-1.22万
2
+1.34%
+2.01万
3
-1.20%
-1.80万
4
+1.30%
+1.95万
7
+0.27%
+0.41万
8
+0.29%
+0.43万
9
+0.58%
+0.87万
10
-0.82%
-1.23万
11
-1.10%
-1.65万
14
+0.92%
+1.38万
15
+0.51%
+0.77万
16
+0.27%
+0.41万
17
-0.25%
-0.38万
18
-0.49%
-0.73万
21
+1.46%
+2.19万
22
-1.05%
-1.57万
23
-0.74%
-1.11万
24
+0.50%
+0.75万
25
-0.22%
-0.33万
28
+1.02%
+1.53万
29
-1.11%
-1.67万
30
+1.46%
+2.19万
当月收益:+2.06% (+3.19万)

策略描述

动量前20日涨幅，每个月交易1-3次，不固定某天。标的为场内ETF，地区+商品。

核心量化执行参数

初始总资金
￥100,000
再平衡周期
1 个交易日
调仓执行时间
14:50 (收盘集合竞价前)
最小持有天数
1 天 (T+1交易日)
动量计算与排名
过去 20 日动量，不含今日
买入品种数量
1 只 (TOP1 满仓轮动)
资金分配方式
按目标持仓标的均分
交易佣金 (单边)
万 1.00 (0.01%)
交易滑点
0.10%
止盈机制
启用 · 收益止盈 15.00%，冷却 3 天
止损机制
启用 · 跌幅止损 5.00%，冷却 5 天
极端情况过滤
当日涨跌停不交易，自动留存现金