累计总收益率
+148.20%
历史全回测区间年化收益率 (CAGR)
+28.40%
复合年化表现最大回撤 (MaxDD)
-8.15%
历史极端极值风控夏普比率 (Sharpe)
2.85
无风险利率 2.0%调仓胜率 / 卡玛比率
76.4%
卡玛比率 3.48累计净值增长与基准对比曲线
策略净值 (2.482) 沪深300基准 (1.085)
2024-01-012024-09-012025-05-012026-01-012026-09-10 (最新)
资产池覆盖与回测参数
配置标的组合:
纳指100ETF513100.SH
40%黄金ETF518880.SH
35%红利低波ETF512890.SH
25%核心参数矩阵:
动量计算周期
20 日加权斜率 V2
最大持仓标的数
持仓 Top 1 强势品种
调仓触发周期
5 个交易日 / 信号触发
最短持有期限
1 个交易日
硬止损阈值
-8.0%
移动跟踪止盈
-5.0%
历史调仓流水与信号记录
全闭环逐笔历史成交| 调仓日期 | 指令动作 | 标的代码 / 名称 | 执行价格 | 目标仓位 | 信号判定与触发理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 买入换仓 | 黄金ETF518880.SH | 5.680 | 100% | 20日加权斜率跃居第一位(+0.185) |
| 2026-08-25 | 平仓止盈 | 纳指100ETF513100.SH | 1.625 | 0% | 动量减弱，触发定期调仓 |
| 2026-08-10 | 买入换仓 | 纳指100ETF513100.SH | 1.580 | 100% | 多头突破，斜率稳居第一 |
| 2026-07-28 | 持有观察 | 红利低波ETF512890.SH | 1.140 | 100% | 维持防御持仓 |